Selektivní model Markowitze (teorie portfolia)

• teorii portfolia = jak by měli investoři rozdělit majetek mezi různá aktiva, tak aby maximalizovali svůj užitek. •Podstata selektivního modelu Markowitze: jestliže chce investor snížit celkové riziko portfolia, pak v něm musí kombinovat taková aktiva, která nejsou perfektně pozitivně korelovaná.